メタトレーダー4のバックテスト

この項ではメタトレーダー4のバックテストについて、お話をさせて頂きます。


・メタトレーダー4のバックテストとは

メタトレーダー4には、EAを過去の一定期間でシミュレーション評価できる機能が備わっています。
これをメタトレーダー4のバックテストと呼んでいます。
バックテストは、自身の持っている過去の価格データを利用して行いますので、蓄積した過去の価格データの量が多いほど統計的な価値が高くなります。

EAは自分で製作したものの他にも、非常にたくさんの種類が無料配布されていたり、有料で販売されて存在しています。
当然優秀なものと、そうではない物が混ざり合っているでしょう。(優秀な方が、圧倒的に少ないと思いますが。)
その中からどれを自分の取引に取り入れれば良いのか、バックテストを行う事で、EAの性能を客観的に評価する基準を得られるんですね。


・バックテストを見るポイント

現在Web上では、多くのEAについてバックテストが公開されています。
優秀なEAと、そうではないEAがあるように、バックテスト自体にも信頼性があるものと、そうではないものがあるのです。
ここでちょっとバックテストを見るポイントについて、いくつか触れておきたいと思います。

メタトレーダー4のバックテストは、「Strategy Tester Report」というタイトルで紹介されています。
その下の各項目でEAを分析しているのすが、その中から特に重要な項目が何点かありますので以下にご紹介しておきます。

[期間]
バックテストの対象となった期間ですが、これが短いバックテストは信頼性を疑うには十分です。
最低でも相場の変質を経た期間、つまりリーマンショック前の2008年より以前から行われていないと市場の変化に対して検証が足りないと思います。

[Total trades]
バックテスト期間に行われた、取引の回数を表しています。
厳しいようですが、1000回くらいの取引を行っていないと統計的な価値があるとは言い難いですね。

[Modelling quality]
バックテスト期間に揃っていた、過去の価格データの密度を表しています。
デイトレードタイプなどの頻繁に取引するEAのバックテストには、通常の最高値(90%)を期待したいところです。
(1分足でのバックテストは、過去の価格データ量に関わらず25%になってしまうケースがあります。)

・環境が変われば、バックテストの結果も変わる

公開されたバックテストと、自分がバックテストする時に使う過去の価格データが異なっていれば、時系列に並んだ価格が異なる訳ですから当然取引の結果に影響が出ます。
高価な有料EA販売サイト等のバックテスト成績を、ありのままに信じることは危険ですので注意しましょう。

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